Шанченко Н. И.
Эконометрика: лабораторный практикум
Ульяновск: УлГТУ, 2004
АННОТАЦИЯ
Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ. Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», а также обучающимися для выполнения лабораторных работ. Предназначены для студентов очной, вечерней, заочной и дистанционной форм обучения.
Учебно-методическое пособие является электронной версией книги:
Шанченко Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум
Ульяновск: УлГТУ, 2004
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Парная регрессия и корреляция
1.1. Понятие регрессии
1.2. Построение уравнения регрессии
1.2.1. Спецификация модели
1.2.2. Оценка параметров модели
1.3. Оценка тесноты связи
1.4. Оценка значимости уравнения регрессии, его коэффициентов,
коэффициента детерминации
1.5. Расчет доверительных интервалов
1.6. Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии
1.7. Коэффициент эластичности
Лабораторная работа № 1
Лабораторная работа № 2
2. Множественная регрессия и корреляция
2.1. Общие положения
2.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии
2.3. Выбор формы уравнения регрессии
2.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
2.5. Частные уравнения регрессии
2.6. Множественная корреляция
2.7. Частная корреляция
2.8. Оценка надежности результатов
множественной регрессии и корреляции
2.9. Проверка остатков регрессии на гомоскедастичность
Лабораторная работа № 3
Лабораторная работа № 4
Пример выполнения лабораторной работы № 3
Пример выполнения лабораторной работы № 4
3. Система эконометрических уравнений
3.1. Системы эконометрических уравнений
3.2. Проблема идентификации
3.3. Оценивание параметров структурной модели
3.4. Решение типовых задач
Лабораторная работа № 5
4. Изучение взаимосвязей по временным рядам
4.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
4.2. Методы исключения тенденции
4.2.1 Метод отклонений от тренда
4.2.2. Метод последовательных разностей
4.2.3. Включение в модель регрессии фактора времени
4.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина–Уотсона
4.4. 0ценивание параметров уравнения регрессии при наличии
автокорреляции в остатках
4.5. Динамические эконометрические модели
4.6. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
4.7. Оценка параметров моделей авторегрессии
Лабораторная работа № 6
Библиографический список
ПРИЛОЖЕНИЕ
Исходные данные к лабораторным работам № 1, 2, 3, 4
Исходные данные к лабораторной работе № 6
Электронная версия книги: Скачать,