А.И. Орлов    
   Эконометрика    
   Учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002.
 

Глава 6. Эконометрика временных рядов

Цитированная литература

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика., 1998. - 368 с.

2. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности. / Под ред.А.А. Спирина, О.Э.Башиной. - М,: Финансы и статистика, 1994. - 296 с.

3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 488 с.

4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: Юнити, 1998. - 1022 с.

5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: МГУ, 1999. - 402 с.

6. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. - М.: Дело, 1999. - 72 с.

6. Кулинич Е.И. Эконометрия. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 302 с.

7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с.

8. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.

9. Харин Ю.С., Малюгин В.Н. и др. Основы имитационного и статистического моделирования. - Минск: ДизайнПро, 1997. - 218 с.

10. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. - М.: Мир, 1976.

11. Бендат Дж., Пирсол А. Измерение и анализ случайных процессов. - М.: Мир, 1974. - 464 с.

12. Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория. - М.: Мир, 1980.

13. Венсель В.В. Интегральная регрессия и корреляция: статистическое моделирование рядов динамики. - М.: Финансы и статистика, 1983.

14. Гренандер У. Случайные процессы и статистические выводы. -М.: ИЛ, 1961. - 168 с.

15. Журбенко И.Г. Спектральный анализ временных рядов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

16. Журбенко И.Г. Анализ стационарных и однородных случайных систем. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. 240 с.

17. Кендалл М.Дж., Стъюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1976.

18. Кендэл М. Временные ряды. - М.: Финансы и статистика, 1981.

19. Крамер Г., Лидбеттер М. Стационарные случайные процессы. - М.: Мир, 1969.

20. Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики. - М.: Финансы и статистика, 1980.

21. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. - М.: Мир, 1982.

22. Рабинер Р., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. - М.: Мир, 1978.

23. Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование. (Серия "Ученые записки по статистике", тт.22-23.) - М.: Наука, 1973.

24. Хеннан Э. Многомерные временные ряды. - М.: Мир, 1974.

25. Цветков Э.И. Основы теории статистических измерений. - Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.

26. Петров В.М., Мажуль Л.А. Цикличность социокультурной сферы и проблемы среднесрочного прогнозирования ее развития. // Математическое и компьютерное моделирование в науках о человеке и обществе. Тезисы докладов Всероссийской конференции. - М.: Госуд. ун-т управления, 1999. - С.63-66.

27. Николаев А.В. Структура исторического цикла. // Математическое и компьютерное моделирование в науках о человеке и обществе. Тезисы докладов Всероссийской конференции. - М.: Госуд. ун-т управления, 1999. - С.54-54.

28. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Введение в новую хронологию. (Какой сейчас век?). - М.: КРАФТ+ЛЕАН, 1999.

29. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979.

30. Каган А.М., Линник Ю.В., Рао С.Р. Характеризационные задачи математической статистики. - М.: Наука, 1972.

31. Орлов А.И. Асимптотика решений экстремальных статистических задач // Анализ нечисловых данных в системных исследованиях. Сб. трудов. Вып.10. - М.: ВНИИСИ, 1982. - С.4-12.

32. Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер. - М.: Наука, 1977.

33. Орлов А.И. Метод оценивания длины периода и периодической составляющей сигнала. - В сб.: Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Межвузовский сборник научных трудов. - Пермь: Изд-во Пермского государственного университета, 1999. С.38-49.

34. Жихарев В.Н., Кольцов В.Г., Орлов А.И. Новый эконометрический метод "ЖОК" оценки результатов взаимовлияний факторов в инженерном менеджменте . - В сб.: Проблемы технологии, управления и экономики / Под общей редакцией канд. экон. наук. Панкова В.А. Ч.1. Краматорск: Донбасская государственная машиностроительная академия, 1999. - С.87-89.

35. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 1992.

36. Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с.

37. Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. - М.: Экономика, 1972. - 190 с.

38. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. -М.: Статистика, 1977.

39. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: Прогноз и управление. - М.: Мир, 1974.

40. Гренджер К., Хатанака М., Спектральный анализ временных рядов в экономике. - - М.: Статистика, 1972.

41. Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. - М.: Мир, 1971.

42. Маленво Э. Статистические методы в эконометрии. Вып.1,2. - М.: Статистика, 1975, 1976.

Предыдущая страница | Оглавление | Следующая страница



Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*