|
|
|
|
|
Теория принятия решений Учебное пособие. - М.: Издательство "Март", 2004. 2. ОПИСАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Одна из основных проблем в теории принятия решений – необходимость учета неопределенностей, оценки и управления рисками. Для описания неопределенностей применяют различные подходы. Прежде всего, необходимо разобраться с проблемами измерения различных величин, используемых в процессе принятия решения. Они могут быть измерены в тех или иных количественных или качественных шкалах. Поскольку в выборе конкретной шкалы имеется некоторый произвол (например, расстояние можно измерять в аршинах, саженях, верстах, метрах или парсеках), то естественно потребовать, чтобы принимаемое решение не зависело от этого произвола (например, от того, в каких единицах измерено расстояние). Теории измерений посвящена первая глава настоящей части. Для описания неопределенностей и рисков чаще всего используется вероятностно-статистический подход. Во второй главе рассматриваются основные понятия и результаты в области теории вероятностей и статистики. Изложение нацелено на удовлетворение потребностей менеджеров, экономистов, инженеров, связанных с теорией принятия решений. Приводятся все необходимые понятия и результаты современных вероятностно-статистических методов, при этом исключен ряд излишних подробностей, традиционно включаемых в математические курсы. Изложение во второй главе доведено до современного уровня. Одним из наиболее интересных и продуктивных современных направлений является статистика интервальных данных. В ней исходные данные – не числа, а интервалы. Таким образом, неопределенность величин, используемых в процессе принятия решения, моделируется путем замены конкретных численных значений на интервалы, в которых содержатся рассматриваемые величины. Статистике интервальных данных посвящена третья глава настоящей части. Интервальные данные – это частный случай нечетких данных. В последнее время теория нечеткости все чаще используется в экономических исследованиях [1]. Нечеткость, расплывчатость, размытость понятий и величин – типичная черта многих задач принятия решений. Основам теории нечеткости посвящена четвертая глава. В ней рассмотрена, в частности, система принципиально важных утверждений, согласно которой теория нечеткости в определенном смысле сводится к теории случайных множеств – одной из частей вероятностно-статистической теории. Материалы второй части во многом основываются на результатах, приведенных в монографиях [2,3]. Литература 1. Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 256 с.
|
||